Avaliando a negociação forex

Por que a estratégia de negociação Forex média perde dinheiro?

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

Por que a estratégia de negociação Forex média perde dinheiro?

Tanto de forma anedótica quanto empiricamente, vimos que muitos novos comerciantes de forex não conseguem lucrar com as fracas técnicas de gerenciamento de dinheiro. Muitos especuladores vêm de outros mercados negociados e suas habilidades de análise técnicas e fundamentais são bastante boas. No entanto, o motivo mais comum para a falha se resume a um simples ponto: gerenciamento de dinheiro pobre. Os comerciantes mais bem sucedidos não têm necessariamente uma vantagem analítica. Muitos comerciantes não lucrativos têm excelentes habilidades analíticas e de previsão, mas passar da análise para negócios ao vivo é muitas vezes um fator limitante.

Qual é a boa gestão do dinheiro? Deixando seus lucros correr e cortando suas perdas. Um número incontável de livros de negociação aconselha os comerciantes a fazer exatamente isso. Em teoria, este é um exercício simples: faça metas de lucro maiores que os limiares de perda máxima. Na prática, no entanto, vemos evidências claras de que a maioria dos comerciantes faz um mau trabalho ao colocar essas estratégias em ação.

Medindo os fatos do Cold Hard sobre Forex Trading.

Usando os dados da mesa de execução da FXCM, podemos examinar tendências gerais em uma ampla gama de comerciantes de forex. Nossos dados são completamente anônimos e não podemos identificar nenhum comerciante individual. No entanto, ainda é útil examinar temas comuns em uma ampla gama de comerciantes de forex. Uma rápida olhada no histograma acima nos informa vários fatos importantes diferentes sobre tendências nos lucros e perdas dos comerciantes. Um dos fatos mais imediatamente visíveis sobre as mudanças diárias de P / L é que a distribuição geral está distorcida para perdas consideráveis. Ou seja, há um maior número de dias em que os comerciantes exibem perdas invulgarmente grandes do que ganhos semelhantes. O ganho médio máximo de um dia foi de aproximadamente 130 pips, enquanto a pior perda de um dia foi uma queda substancial de 180 pontos.

Tal fato obscurece que os comerciantes realmente obtiveram lucro em uma impressionante 54 por cento de todos os dias de negociação em nosso período de amostra de três anos. Apesar de gerar ganhos na maioria dos dias, o comerciante médio perdeu dinheiro devido a perdas particularmente importantes nos dias individuais de negociação.

O que as estratégias de negociação bem-sucedidas e mal sucedidas se parecem?

Podemos classificar os comerciantes em vários grupos diferentes, mas é útil passar por dois exemplos simples de estratégias de negociação bem-sucedidas e mal sucedidas em condições de mercado recentes. Usando duas estratégias muito simples, podemos identificar algumas das armadilhas nos mercados Forex hoje.

O primeiro comerciante muitas vezes se orgulha de ser rentável em quase 60% de todos os negócios - raramente sofrendo uma perda. Infelizmente, seu estilo o deixa exposto a perdas excessivas quando ele menos espera. Na verdade, sua perda máxima de comércio único em mais de quatro vezes seu ganho máximo - expondo falhas claras em suas técnicas de gerenciamento de dinheiro. Dado que seu vencedor médio gera 90 pips em ganhos, essa perda de 1620 pontos apaga seus ganhos de 18 negócios bem sucedidos.

O segundo comerciante está muito menos preocupado com a consistência de seus retornos do que seus lucros e perdas no final de cada mês de negociação. Embora a maioria de seus negócios realmente gera perdas, sua vitória média é muito maior do que o perdedor médio. Na verdade, este melhor vencedor gerou mais do que duas vezes o que perdeu em seu pior comércio. Esse estilo é claramente não para os fracos de coração; o comerciante sabe que ele vai perder mais vezes do que ele vai ganhar, e ele tem que manter seus negócios mais lucrativos abertos durante o período máximo de tempo para gerar lucros.

Qual é a moral da história?

Em nossos exemplos, vimos falhas fundamentais em estratégias de negociação simples que nos ajudam a entender por que muitos comerciantes de forex falham. Iremos mais detalhes sobre essas estratégias específicas em outros artigos, mas o objetivo da Parte 1 é realmente enfatizar que as técnicas de gerenciamento de dinheiro podem realmente fazer a diferença entre estratégias de negociação rentáveis ​​e não lucrativas.

A estratégia de negociação do RSI é realmente o vencedor de maior probabilidade do que o sistema de médias móveis. No entanto, torna-se muito claro que exige um gerenciamento de dinheiro muito mais rígido, porque várias perdas desproporcionadas podem apagar completamente os lucros. A estratégia de média móvel é, naturalmente, um estilo de negociação de alto risco / maior recompensa, e tenderá a superar muitas estratégias de negociação de alcance a longo prazo. Claro, isso não significa que a estratégia seja sem suas falhas; nosso exemplo mostra que não foi lucrativo por um período de quatro anos antes de aumentar fortemente em 2008.

Claramente, ambas as estratégias poderiam se beneficiar da gestão de dinheiro ajustada e passaremos os próximos artigos detalhando muitas correções boas para erros comerciais comuns. Mas o nosso primeiro exemplo deve ser suficientemente claro: o gerenciamento de som de dinheiro é uma parte crítica da negociação forex bem sucedida.

Escrito por David Rodríguez, Analista Quantitativo para DailyFX.

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Como perder tudo & mdash; A Estratégia de Estratégia Forex mais importante que você pode estar usando.

Você pode estar se perguntando: "Por que David Jenyns escreveria sobre a pior estratégia de negociação Forex em torno?

Há alguns motivos:

Primeiro, avisá-lo sobre a pior estratégia de negociação Forex, porque você realmente não quer acabar usando este sistema.

Em segundo lugar, porque uma vez que você conhece a pior estratégia de negociação Forex possível, a qual é projetada para maximizar suas perdas no longo prazo, então você pode reverter para elaborar uma estratégia que faz exatamente o oposto.

Com o que você aprende com a pior estratégia de negociação Forex, você poderá criar um sistema que produza alguns ganhos tremendos a longo prazo. A pior estratégia de negociação de Forex a que me refiro, que é simplesmente a pior estratégia de negociação de Forex que já encontrei, é conhecida como média. Esta horrível estratégia de negociação Forex é o processo de comprar mais ações que você havia adquirido anteriormente, à medida que o preço cai.

Os comerciantes costumam comprar ações dessa forma em um esforço para reduzir seu preço de entrada inicial.

Apenas os malos investidores baixaram a média comprando ações de um recurso de poupança para diminuir seu preço médio global por ação. Esta estratégia de negociação Forex quase nunca é eficaz, e muitas vezes é como jogar um bom dinheiro depois de ruim. Também amplia a perda de um comerciante se a participação continuar caindo. Lembre-se, só porque uma ação é barata agora que não significa que não vai conseguir mais barato. No entanto, vamos examinar como esta devastadora estratégia de negociação Forex funciona. Digamos que você comprou mil ações em US $ 40.

O investidor novato pode não ter uma parada-perda no lugar, eo preço da ação cai para US $ 30 dólares. Aqui vem a estupidez desta estratégia de negociação Forex & # 151; a média abaixo do comerciante novato pode por outras mil ações em US $ 30 para diminuir o custo médio por ação que ele já havia comprado. Então, seu custo médio por ação seria agora de US $ 35.

Infelizmente, o preço da ação pode cair ainda mais, e o comerciante novato comprará novamente mais ações para reduzir o custo médio por ação. Eles acabam comprando cada vez mais em uma ação que está perdendo seu dinheiro.

Agora, imagine que esta estratégia de negociação Forex seja aplicada a um portfólio de ativos. No final, todo o capital será automaticamente alocado para os ativos com melhor desempenho da carteira, enquanto os ativos com melhor desempenho são vendidos. O resultado é, na melhor das hipóteses, um desastroso desempenho inferior ao do mercado.

Se um comerciante usa um sistema de redução de média e usa margens, suas perdas serão ampliadas ainda mais. O maior problema com esta estratégia de negociação Forex é que os ganhos de um comerciante são cortos e os perdedores deixaram-se correr. Meu conselho é & # 151; nunca é inferior à média. O processo de comprar uma participação, vê-la cair e, em seguida, jogando mais dinheiro com ela, na esperança de que você quer voltar ao equilíbrio ou fazer uma morte maior é um dos conselhos mais equivocados sobre Wall Street. Nunca se deparem com uma situação em que você se perguntará: Devo arriscar-me ainda mais do que pretendi originalmente em uma tentativa desesperada de baixar meu custo e salvar minha bunda?

Em vez disso, crie um sistema simples e robusto com boas regras de gerenciamento de dinheiro. Eu posso praticamente garantir que os resultados serão melhores do que a média.

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Entendendo o poder de & # 8216; Notação de média & # 8217; Em mercados de Forex.

Atualizado: 21 de setembro de 2017.

Existem 3 metodologias chave que eu uso no meu Forex trading & # 8211; eles são: negociação Swing, negociação de ações de preço e análise de valor médio.

Metodologias de ação de preço e negociação de swing já oferecem uma maneira realmente poderosa de negociar o mercado # 8211; mas quando você alavanca o combo com & # 8216; análise de valor médio & # 8217; você pode realmente começar a & # 8216; ver & # 8217; muito mais.

A palavra "# 8217; significa" # 8217; é outra palavra para & # 8216; média & # 8217 ;. A média é fortemente utilizada, talvez até usada nos mercados financeiros e # 8211; incluindo o mercado de ações.

No entanto, pode ser uma ferramenta importante quando usada corretamente. Cientistas, matemáticos e analistas de dados usam o poder da média em estudos clínicos, análises preditivas e outros tipos de "aglomeração de dados" # 8217; aplicativos de previsão.

No artigo de hoje, quero mostrar-lhe como o poder da média simples pode ser aplicado à sua negociação no mercado Forex e, como resultado, torna os indicadores mainstream mais comuns inúteis.

A sabedoria das multidões.

O poder da média chega à superfície quando usado com & # 8216; dados da multidão; # 8217 ;. Lembre-se, quando você olha uma tabela de preços # 8211; você está olhando para a média de pensamentos combinados de todos os participantes do mercado que estão representados no preço.

Por exemplo, você conhece as competições de adivinhação realizadas em feiras locais onde as pessoas são convidadas a estimar quantos fritas de gelatina estão dentro de uma jarra?

A maioria das pessoas vai sair com os seus adivinhos e # 8211; alguns até 100x acima ou abaixo da quantidade real. Na verdade, de 160 pessoas hipotéticas, apenas 4 se aproximariam do valor real.

Curiosamente, embora ninguém geralmente receba a resposta correta, & # 8216; todos & # 8217; (como um grupo) ficará bem perto.

O cenário típico mostrará que, quando as estimativas coletadas foram calculadas em média, o número era como 4514.98 quando a quantidade de gelatina no frasco era 4510.

Isso significa que os dados coletados de todos foram capazes de determinar com precisão quantos feijões estavam no frasco dentro de apenas 5 feijões de geléia, isto é, uma margem de erro de 0,11%.

Isso é bastante surpreendente, e realmente mostra o poder da média.

Um canal do YouTube fez o mesmo experimento de feijão de geléia, permitindo que as pessoas adotem suas suposições nos comentários.

Quando os resultados foram computados e calculados em média, a "previsão média" # 8217; estava dentro de 4% do valor real. Geralmente, o que acontece é que as pessoas que adivinham são canceladas por pessoas que adivinham # 8211; isso é matemática naturalmente & # 8216; filtragem & # 8217; mal adivinhação.

O que isso mostra é que você pode reunir os pensamentos recolhidos de todos como uma entrada de dados, em média esses resultados para obter algo que é estranhamente próximo ao valor real.

As probabilidades e a média devem ser a espinha dorsal da sua gestão de risco.

Outra situação inesperada em média desempenha um papel importante, é nosso plano de gerenciamento de risco. Isso afetará a forma como você pensa e responde ao seu desempenho comercial em uma base de longo prazo.

Muitos comerciantes de Forex têm dificuldade em mudar para pensar em termos de probabilidades.

Infelizmente, muitas pessoas têm suas cabeças cheias de desinformação, contradições e paradoxos. Portanto, a maioria dos novatos classificam a gestão do dinheiro e a preservação do capital muito mais baixa do que os comerciantes experientes.

Mas a linha inferior é & # 8211; O comércio é um jogo de matemática. Você deve entender probabilidades e estatísticas, e pretende manter o lado direito dos números explorando sua vantagem para ter sucesso.

Minha vantagem e o que ensino outros comerciantes é explorar padrões de preços recorrentes que continuam a repetir-se da mesma forma.

Lembre-se, há um determinado número de participantes no mercado no mercado a qualquer momento & # 8211; e todos estão fazendo a mesma coisa uma e outra vez para tentar ganhar dinheiro. Isso inclui dinheiro grande e dinheiro # 8217; como fundos de investimento e empresas comerciais que têm o maior volume no mercado.

Esse comportamento repetido cria os sinais de ação de preços que reconhecemos e usamos para prever movimentos de preços. Esses sinais de compra ou venda em média se comportarão do mesmo modo que no passado, produzindo resultados que podemos capitalizar.

Para aumentar ainda mais o poder da média, também aplicamos a recompensa de risco positivo # 8217; gerenciamento de risco para nossos negócios, de modo que a & # 8216; média & # 8217; O comércio sempre virará um lucro # 8211; mesmo que a maioria deles esteja sendo impedida. Por exemplo:

Quando você aplica um risco de risco 1: 3 para recompensar suas negociações, você pode perder 75% de suas negociações, em média, para compartilhar, ou perder 66% para ganhar dinheiro.

Para colocar isso de outra forma, você só precisa ganhar 1/4 de negociação para equilibrar, ou 1/3 de negócios para ganhar dinheiro.

Quando você olha seus negócios mais recentes, você pode não ver esses números e # 8211; mas se você continuar aplicando esse princípio, os números acabarão por "suavizar" # 8217; e representei o que estou falando aqui.

Por exemplo; Você pode ter 4 x 1: 3 negociações atingidas alvo. Qual é um retorno total de 12R. Depois, você pode sofrer um período de retirada de 5 negociações perdedoras e # 8211; mas ganhou realmente # 8217; desenhe e # 8217; por assim dizer, porque você ainda estará no 7R.

Se eu posso representar isso na ordem inversa, as perdas podem ocorrer primeiro & # 8211; o que significa que você atinge um resultado -5R de uma série de derrotas. Mas se os próximos 4 negócios são vencedores, toda a situação é virada e você vai ser até + 7R.

Isso é um pouco esperado, porque o mercado se move através de condições de dinheiro ruins e boas para qualquer sistema, e perder e ganhar negócios tenderão a se agrupar à medida que o mercado se desloca por meio dos diversos estados.

Comece a usar o poder médio de recompensa de risco positivo, mantenha suas armas e, eventualmente, você verá resultados positivos. Isso é fornecido se você tiver uma vantagem positiva em seu sistema de negociação, como negociar com ação de preço.

Como os indicadores mais comuns funcionam.

Eu poderia me sentar aqui e dizer-lhe como inútil eu acho que os indicadores são, mas você é humano e sua curiosidade irá obrigá-lo a explorá-los por si mesmo.

Você já pode ter feito sua lição de casa ou estar no meio da fase de experimentação / exploração.

Completamente compreensível & # 8211; às vezes você só precisa explorá-los para eliminar qualquer dúvida persistente em sua mente sobre o que você pode estar perdendo. Desta forma, você sabe exatamente como são os indicadores e pode decidir rapidamente a partir de sua própria experiência se for para você ou não.

A maioria dos comerciantes irá # 8216; zero em & # 8217; no arsenal de indicadores prontamente disponíveis para nós nas populares plataformas de gráficos e # 8211; esses indicadores também são os que se falam muito sobre os principais sites e fóruns financeiros.

Quando você aplica indicadores em seus gráficos, geralmente eles exibem seus dados no formato de um gráfico de linha ou gráfico de histograma. O indicador é como uma caixa preta & # 8216; & # 8217; realizando o trabalho duro internamente, produzindo o resultado convenientemente em seus gráficos.

Aqui é o problema: os comerciantes estarão tão focados em tentar encontrar uma vantagem para explorar a saída do indicador para tentar obter bons sinais de compra ou venda, mas ganhou realmente explorar como o indicador funciona internamente , ou desenvolver uma verdadeira compreensão das ferramentas que eles estão lidando.

No meu segmento de autópsia de indicadores, eu faço exatamente isso. I & # 8216; corte aberto & # 8217; os indicadores e explicam como eles realmente funcionam por dentro. Você ficaria chocado se eu lhe dissesse que os indicadores mais comuns são apenas uma combinação de dados de ação de preços e matemática média?

Bem, é verdade. Indicadores como o estocástico, ADX e CCI usam o preço alto, baixo e fechado das velas e bombeiam através de fórmulas médias. O ADX realmente recicla seus dados através de várias camadas de média.

O ADX foi projetado para quantificar uma tendência, dando-lhe um valor numérico. Quanto maior o número, mais forte a tendência & # 8230;

Você pode ver no USDSGD, nós tivemos essa bela tendência que o valor médio destaca bem (mais sobre isso em um momento) & # 8211; mas o ADX apenas bombeia um gráfico de linha realmente maldito que não parece correlacionar-se com a força da tendência ou a estabilidade do que nunca.

Há alguns indicadores personalizados flutuando em torno de que são realmente múltiplos indicadores mesclados em uma unidade, na tentativa de criar algum super indicador híbrido.

É por isso que os indicadores são conhecidos por ter uma natureza tão horrível, alguns são obviamente pior do que outros. porque cada vez que você mede dados, o resultado final torna-se muito mais lento para responder ao movimento dos preços reais.

Quando você compara o que está acontecendo dentro da maioria dos indicadores, eles são realmente apenas um jogo em dados de ação de preço lançados, embora algumas matemáticas de média e # 8211; Realmente não há um grande negócio entre eles, o mesmo tipo de dados é exibido de maneiras diferentes. Isso pode ser uma vantagem para alguns, mas a maioria de nós ficará frustrado com o desempenho de indicadores comuns e personalizados.

Concedido, alguns indicadores podem funcionar bem em condições específicas para rajadas curtas, principalmente mercados de tendências fortes e # 8211; mas vai parafusar o comerciante, fornecendo um monte de mau, baixa qualidade comprar & amp; venda sinais durante condições que estão fora do comportamento ideal do mercado do indicador, o que pode ser até 80% do tempo.

Apresentando análise de valor médio.

Desde os meus primeiros dias de negociação, criei muita experiência com indicadores técnicos, desperdiçando tempo codificando robôs comerciais idiotas e similares. Embora eu tenha feito pequenos progressos com minhas idéias de algoritmo e # 8211; Eu construí um grande conhecimento valioso das noites da frente do computador.

Longa história curta, é assim que eu descobri que a maioria dos indicadores são apenas as médias móveis glorificadas, e porque eu gosto de manter as coisas simples, eu decidi apenas aplicar uma média móvel única para os meus gráficos.

A idéia foi reforçada pela indústria, já que notei que muitos outros comerciantes também usavam médias móveis em seus gráficos # 8211; particularmente com a média móvel exponencial & # 8217; 20 & # 8217 ;.

Depois de gastar muito tempo de tela usando ação de preço com o 20 EMA, eu também adicionei um segundo EMA que era apenas metade do valor, para criar um & # 8216; fast & # 8217; e um & # 8216; slow & # 8217; EMA no meu modelo de gráfico.

Até hoje, eu ainda uso a mesma configuração & # 8211; o 10 & amp; 20 EMAs.

Esta combinação era sensível ao preço das mudanças, mas não muito sensível que criaria muitas análises falsas.

O 20 EMA é o que eu gosto de pensar como o & # 8216; linha de base & # 8217; significa, e o 10 EMA é um & # 8216; helper & # 8217; para ajudar a identificar outros aspectos da anatomia do mercado de tendências.

Este foi o início da análise de valor médio para mim e # 8211; o estudo de preço relativo à sua & # 8216; média & # 8217; valor. Eu uso a análise de valor médio para ajudar a determinar muitas coisas em um gráfico de preços que você pode não ter percebido foi possível:

Trend Direction Trend Strength & amp; Momentum Market Stability Sinais de Tendência Climax / Exaustão Ideal Compra e Venda de Pontos Quentes Sobre Extensão em Preço / Reversão Média Oportunidades Comerciais.

Aqui estão alguns exemplos para lhe dar uma idéia de como a anatomia do valor médio pode ser usada para fazer uma análise de mercado simples.

O gráfico abaixo mostra um mercado muito instável, veja como o valor médio reage a essas condições & # 8230;

Observe como o valor médio fica torcido e começa a parecer espaguete. Não há respeito pelo valor médio aqui e podemos ver o preço apenas cortar como se não fosse nem mesmo lá.

Isso é típico de mercados instáveis, quando o preço se consolida, não tem direção ou está apenas se movendo de lado e # 8211; o valor médio fica todo ferrado e, basicamente, é tornado inútil.

Isso ocorre devido à falta de direção e impulso no mercado, e são condições difíceis de trocar sob. Bottom line & # 8211; A análise de valor médio nos avisa de condições perigosas aqui.

Quando o mercado começa a se mover e a produzir condições de tendência estáveis, amigáveis ​​e ideais, # 8211; Você verá como isso assume uma forma completamente diferente.

Observe como o mercado está em uma boa tendência de baixa, e o valor médio vem em boa forma com o impulso do mercado. O preço é respeitar a tendência significa como resistência dinâmica, que é um bom sinal de estabilidade da tendência.

As propriedades de média de valor médio de # 8217; ajudam o comerciante a cortar rapidamente o ruído, apresentando um simples resumo geral & # 8216; # 8217; do mercado que você pode usar para avaliar rapidamente as condições à primeira vista e ajudá-lo a tomar decisões comerciais inteligentes.

Mas é claro que a análise de valor médio não é o único aspecto que compõe um bom sinal comercial e # 8230;

Análise de valor médio, ação de preço e negociação de balanço trabalham sinergicamente entre si para criar uma metodologia de negociação muito poderosa que basicamente o transformará em leitor de cartas mestre. Se você também lançar o gerenciamento de dinheiro orientado positivo, divisão de gerenciamento de dinheiro e modelos de gerenciamento de dinheiro da pirâmide & # 8211; você tem a base fundamental do nosso curso de Preço de Ação.

O curso é fornecido com a adesão do nosso quarto Trader & Warren, e irá ensinar tudo o que você precisa saber sobre a análise do valor médio e todos os outros conceitos mencionados no artigo de hoje, para transformá-lo em um comerciante bem-sucedido.

Como você pode ver, a média desempenha um papel importante em muitas áreas (não apenas no Forex), mas no guarda-chuva do setor financeiro inteiro. Os movimentos de preços podem ser caóticos e a média é apenas uma maneira conveniente e simples de cortar o ruído e fornecer bons dados suavizados.

Espero que você tenha achado o artigo de hoje com perspicácia e não uma viagem dolorosa de volta à classe de matemática do ensino médio.

Boa caça e boa sorte nas paradas esta semana!

Junkie Forex & amp; Especialista em ações de ação de preço!

Aqui compartilho meu conhecimento & amp; experincia com estratégias técnicas, com foco no comércio de swing e comércio de breakouts.

Também estou obedecendo com psicologia comercial e minha nova área de pesquisa - mineração de dados e amp; análise quantitativa.

5 erros Forex Day Trading a evitar.

No alto jogo de alavancagem do comércio varejista de dias forex, existem certas práticas que, se usadas regularmente, provavelmente perderão um comerciante tudo o que ele tem. Existem cinco erros comuns que os comerciantes do dia muitas vezes fazem na tentativa de aumentar os retornos, mas isso acaba resultando em retornos mais baixos. Estes cinco erros potencialmente devastadores podem ser evitados com conhecimento, disciplina e uma abordagem alternativa. (Para mais estratégias que você pode usar, confira Estratégias para comerciantes Forex a tempo parcial.)

Os comerciantes costumam tropeçar em média. Não é algo que eles pretendiam fazer quando começaram a operar, mas a maioria dos comerciantes acabou fazendo isso. Há vários problemas com a baixa de média.

O principal problema é que uma posição perdedora está sendo realizada - não só potencialmente sacrificando dinheiro, mas também o tempo. Este tempo e dinheiro podem ser colocados em algo mais que está provando ser uma posição melhor.

Além disso, para o capital que está perdido, é necessário um retorno maior no capital remanescente para recuperá-lo. Se um comerciante perder 50% de seu capital, ele terá um retorno de 100% para trazê-la de volta ao nível de capital original. Perder grandes pedaços de dinheiro em negócios únicos ou em dias únicos de negociação pode prejudicar o crescimento do capital por longos períodos de tempo.

Embora possa funcionar algumas vezes, a média abaixo conduzirá inevitavelmente a uma grande perda ou chamada de margem, uma vez que uma tendência pode sustentar-se mais do que um comerciante pode permanecer líquido - especialmente se mais capital for adicionado à medida que a posição se afasta do dinheiro.

Os comerciantes do dia são especialmente sensíveis a essas questões. O curto período de tempo para os negócios significa que as oportunidades devem ser capitalizadas quando ocorrem e os negócios ruins devem ser retirados rapidamente. (Para saber mais sobre a média, confira Compra de estoques quando o preço vai para baixo: grande erro?)

Os comerciantes conhecem os eventos de notícias que moverão o mercado, mas a direção não é conhecida antecipadamente. Um comerciante pode até estar bastante confiante do que um anúncio de notícias pode ser - por exemplo, que o Federal Reserve aumentará ou não as taxas de juros -, mas mesmo assim não pode prever como o mercado reagirá a essa notícia esperada. Muitas vezes, há declarações adicionais, figuras ou indicações prospectivas fornecidas por anúncios de notícias que podem tornar os movimentos extremamente ilógicos.

Há também o simples fato de que à medida que a volatilidade surge e todos os tipos de pedidos atingem o mercado, as paradas são desencadeadas em ambos os lados do mercado. Isso muitas vezes resulta em chicote-viu como ação antes que uma tendência emerge (se alguém emerge no curto prazo em tudo).

Por todas estas razões, tomar uma posição antes de um anúncio de notícias pode comprometer seriamente as chances de sucesso de um comerciante. Não há dinheiro fácil aqui; Aqueles que acreditam que existe pode enfrentar perdas maiores do que o normal.

Trading Right After News.

Uma manchete de notícias atinge os mercados e, em seguida, o mercado começa a se mover de forma agressiva. Parece um dinheiro fácil para subir e pegar alguns pips. Se isso for feito de forma não regulamentada e não testada sem um plano de negociação sólido por trás disso, pode ser tão devastador quanto apostar antes que as notícias apareçam.

Os anúncios de notícias muitas vezes causam ação semelhante ao whipsaw por causa da falta de liquidez e do pino na avaliação do mercado do relatório. Mesmo um comércio que está no dinheiro pode virar rapidamente, trazendo grandes perdas à medida que grandes balanços ocorrem para frente e para trás. As paradas durante esses horários dependem da liquidez que pode não estar lá, o que significa que as perdas podem ser muito mais do que calculadas.

Os comerciantes do dia devem aguardar a diminuição da volatilidade e uma tendência definitiva para se desenvolver após os anúncios de notícias. Ao fazê-lo, é provável que haja menos preocupações de liquidez, o risco pode ser gerenciado de forma mais eficaz e uma direção de preço mais estável é provável. (Para mais informações sobre negociação com comunicados de imprensa, leia Como negociar Forex em comunicados de imprensa.)

Arriscando mais de 1% do capital.

O comércio de dia também merece atenção extra nesta área. Um máximo de risco diário também deve ser implementado. Este máximo de risco diário pode ser 1% (ou menos) de capital, ou equivalente ao lucro diário médio durante um período de 30 dias. Por exemplo, um comerciante com uma conta de US $ 50.000 (alavancagem não incluída) pode perder um máximo de US $ 500 por dia. Alternativamente, esse número pode ser alterado de modo que esteja mais em linha com o ganho diário médio - se um comerciante fizer US $ 100 em dias positivos, ela continua perdendo dias perto de US $ 100 ou menos.

O objetivo deste método é garantir que nenhum comércio único ou um único dia de negociação dói significativamente a conta dos comerciantes. Ao adotar um máximo de risco equivalente ao ganho diário médio durante um período de 30 dias, o comerciante sabe que ele não perderá mais em um único comércio / dia do que ele pode fazer de volta em outro. (Para entender os riscos envolvidos no mercado de divisas, veja Empuxo Forex: uma espada de dois gumes.)

As expectativas irrealistas provêm de muitas fontes, mas muitas vezes resultam em todos os problemas acima. Nossas próprias expectativas comerciais são muitas vezes impostas ao mercado, deixando-nos esperando que ele aja de acordo com nossos desejos e direção comercial. O mercado não se importa com o que você deseja. Os comerciantes devem aceitar que o mercado pode ser ilógico. Pode ser agitado, volátil e tendendo tudo em ciclos de curto, médio e longo prazo. Isolar cada movimento e tirar proveito dele não é possível, e acreditar que isso resultará em frustração e erros no julgamento.

A melhor maneira de evitar expectativas irrealistas é formular um plano de negociação e depois negociá-lo. Se produzir resultados estáveis, então não mude - com alavancagem forex, mesmo um pequeno ganho pode tornar-se grande. Aceite isso como o que o mercado lhe dá. À medida que o capital cresce ao longo do tempo, o tamanho da posição pode ser aumentado para aumentar os retornos em dólar. Além disso, novas estratégias podem ser implementadas e testadas com o mínimo de capital no início. Então, se os resultados positivos forem vistos, mais capital pode ser colocado na estratégia.

Intra-day, um comerciante também deve aceitar o que o mercado oferece em diferentes partes do dia. Perto do aberto, os mercados são mais voláteis. Estratégias específicas podem ser usadas durante o mercado aberto que podem não funcionar mais tarde no dia. À medida que o dia avança, pode tornar-se mais silencioso e uma estratégia diferente pode ser usada. Para o próximo, pode haver uma ação em ação e outra estratégia pode ser usada. Aceite o que é dado em cada ponto do dia e não espere mais de um sistema do que o que está fornecendo.

Você deve reduzir a negociação?

Você deve diminuir a média em um comércio ou investimento? Uma grande questão que muitas pessoas têm. Eles desempenham um lugar de comércio, então começa a se mover contra eles. Eles então começam a pensar se eles deveriam ter uma média baixa para negócios longos, ou em média para negociações curtas.

Afinal, se você baixa a média, seu preço médio para as ações diz que diz. Se o preço médio cair, então tudo o que você precisa é um retorno mais amplo e você pode começar a se equilibrar ou a lucrar. Parece sedutoramente incrível?

Somente o problema é quanto mais você baixar a média, mais seu portfólio e patrimônio em sua conta estão em risco. Qualquer outro movimento de mercado contra você tem um impacto muito maior porque você aumentou o tamanho da sua posição. Além disso, se o mercado se mudou contra sua posição inicial, o que faz você ter certeza de que agora depois de ter carregado em uma posição maior que o mercado se mova em seu favor. Você precisa fazer as perguntas comerciais corretas. Depois de todo o mercado não se preocupa com o tamanho, ou a pequena posição que você tem. Bem, na maioria das vezes, o mercado não se importa com o tamanho de uma posição que você possui, mas com fundos de hedge que funcionam com posições de bilhões de dólares, às vezes o mercado se importa, mas isso é para outro artigo.

Se você planeja diminuir a média e colocar um tamanho maior do que o que seus parâmetros de risco indicam, então você deve pelo menos ter o fluxo da ordem e a liquidez do seu lado.

Normalmente, a psicologia e as técnicas de gerenciamento de dinheiro ensinam que você não deveria diminuir a média. E, para a maioria das pessoas, é um bom conselho, pois eles não querem explodir suas contas. Eles querem manter a sua conta perto do valor inicial do # 8217; então, quando eles aprendem o jogo de negociação, eles podem colocar as boas negociações com seu patrimônio total da conta e uma base de capital não esgotada.

Existem, no entanto, algumas, ou muitas exceções à regra da queda, nunca média.

Se você tem uma estratégia de negociação onde você define claramente que você usará um escalonamento na estratégia de entrada de tipo, então a média abaixo ou acima é perfeitamente normal. Isso é assumir que você possui um tamanho claramente definido para refletir essa estratégia de negociação.

Se você definiu claramente qual será o tamanho da sua posição nos vários pontos de entrada e qual o tamanho total da posição para o comércio, então você não pode arriscar mais riscos do que os outros comerciantes que estão obtendo tudo de uma só vez com um comércio .

Digamos que você determinou em 26 de abril de 2011 que o euro pode sofrer uma queda. Mas você não conhece o momento exato da mudança, nem o preço a que o euro vai se destacar. Assim, você não quer obter o tamanho da posição total em tudo a um preço. Você não sabe se o topo ocorrerá todos em um dia. Então você decide preparar uma escala no tipo de estratégia curta onde você começa a vender EUR / USD a cada 100 pips. Você começa a construir uma posição curta em 1.4700, e comece a adicionar cada 100 pips ao seu curto. Você obtém um terço da sua posição em 1.4700, outro terço em 1.4800, com a terceira posição final em 1.4900. Digamos que você tenha uma perda de parada para todas as posições em 1.5050.

Digamos que você tenha um tamanho de conta de US $ 100.000 e escolha um máximo de 3 contratos padrão como seu tamanho de posição total. Então você vende 1 contrato padrão em 1.4700, seguido de mais um contrato curto em 1.4800, seguido do último contrato curto em 1.4900. Você alcançou seu tamanho de posição total de três contratos padrão, mas você escalou a posição curta. Em outras palavras, você calculou a média.

No gráfico acima, mostrei a escala potencial na estratégia que você poderia usar no Euro.

Se você tivesse uma conta de US $ 100.000 e negociasse 3 contratos padrão, você faria de:

Shorted 1 contrato padrão em 1.4700 Shorted 1 contrato padrão em 1.4800 Shorted final 1 contrato padrão em 1.4900. Pare a perda em 1.5050, digamos.

O risco total para o comércio se todos os três lotes padrão foram impedidos em 1.5050 seria uma perda de US $ 7.500.

Agora, contraste com o outro tipo de comerciante que gosta de entrar na posição completa de uma só vez. Digamos que o mesmo comerciante tomou a decisão em 25 de abril de que o Euro deveria diminuir. Eles escolhem não usar uma escala na estratégia. Eles deveriam ter apenas 3 lotes padrão todos no preço 1.4700. Eles também arriscam $ 7,500 para que sua perda de parada seja em 1,4950. Neste cenário de mercado particular, a perda de parada quase foi atingida.

Agora, no final, ambos os tipos de comerciantes ainda ganharam dinheiro, mas a escala no comerciante ganhou mais dinheiro porque obtiveram algumas das suas posições curtas a preços mais altos, enquanto o comerciante de uma só vez recortou o tamanho da posição total no nível de 1.4700.

Não há nada de errado com a escala ou a aproximação de uma vez. Ambas as técnicas de entrada podem se beneficiar com um melhor tempo de mercado.

Don & # 8217; t permitir que qualquer pessoa lhe diga que a média de negócios longos ou a média de negócios curtos é uma estratégia ruim. Pode ser completamente viável se você posicionou o tamanho para a escala das posições e ainda controle seus riscos. As pessoas que lhe dizem que você não deve praticar a média abaixo provavelmente têm muito pouco conhecimento sobre escalar e posicionar o dimensionamento.